Estimación de la pérdida esperada por pago de siniestro de vehículos respecto a daños directo por choque dentro del periodo 2021-2022 en la empresa new life Ecuador.

Abstract

El presente trabajo sigue los pasos necesarios para la estimación de pérdidas económicas esperadas (PE) por la compañía aseguradora NEW LIFE ECUADOR SA, por concepto de pago de siniestros de vehículos por daño directo por choque, enfocándonos únicamente en siniestros ocurridos durante el periodo 2021-2022 en la ciudad de Guayaquil. Para la estimación, se utilizaron las variables de frecuencia y severidad, basándonos en los datos históricos de la empresa; dentro del análisis también se estima la Pérdida no esperada por el negocio conocida como Valor en Riesgo (VaR) para conocer la probabilidad de la asegurado a la exposición de siniestros atípicos, estas estimaciones se llevaron a cabo mediante la Simulación Montecarlo, ejecutada bajo el enfoque LDA, también conocido Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas. El primer paso es identificar las distribuciones cuyo comportamiento se encuentre bajo los niveles de ajuste conforme al modelo, haciendo uso del criterio Bayesiano, Akaike y Kolmogórov-Smirnov, obteniendo como resultado las distribuciones de Lognormal y Binomial negativa respectivamente, siendo estas las escogidas en base a los niveles de ajuste deseados. Después, se procedió a efectuar la simulación con los datos de la empresa, obteniendo como valor mensual $ 347.387,00 (PE), por otro lado, el valor de la pérdida no esperada o VaR al 99% dio como resultado $ 592.614.10. El estudio evidencia la importancia de conocer mediante una aproximación estadística, no solo el valor que se espera asumir en pago de siniestros, sino también la probabilidad de exposición a casos extremos o catastróficos.